За месяц работы новой стратегии «Искусственный интеллект» в роботе-советнике мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции клиенты перевели под ее управление более 1,5 млрд руб. ВТБ сегодня активно внедряет новейшие технологии для развития собственных продуктов.
В этой стратегии индивидуальный портфель ценных бумаг для каждого клиента создает разработанный ВТБ алгоритм. Сейчас он собирает портфели только из акций, поэтому новая стратегия доступна лишь клиентам с агрессивным инвестпрофилем. Сейчас это самая агрессивная и рискованная стратегия в роботе. В дальнейших планах ВТБ Капитал Инвестиции - развитие и совершенствование алгоритма, расширение возможностей его использования для формирования диверсифицированных портфелей с различными типами бумаг.
Так как комбинаций возможных стратегий и портфелей практически бесконечное количество, необходимо установить ограничения на поиск лучшего сочетания. Ограничения для алгоритма задают профессиональные управляющие ВТБ. Портфель создается только из самых ликвидных акций российских компаний на Московской бирже. Алгоритм пересматривает портфель минимум 1 раз в месяц.
Результат проверки алгоритма на исторических ценах показал его высокую эффективность: доходность портфеля, собранного искусственным интеллектом, составила 365% с начала 2017 г. против роста индекса Мосбиржи на 192%.
Для создания алгоритма была собрана специальная команда, в которую входят физики и математики, а также лучшие портфельные управляющие ВТБ Капитал Инвестиции.
Было потрачено около 1 000 часов на расчеты моделей, проведено около 1 000 их проверок и протестировано 22 алгоритма с различными параметрами. В том числе были проверены теории нобелевских лауреатов Гарри Марковица и Уильяма Шарпа: в условиях современных финансовых рынков эти стратегии приводили к фактически случайным рекомендациям при формировании портфелей. Текущий алгоритм показал самый лучший результат.
В дальнейших планах ВТБ Капитал Инвестиции улучшение стратегии: сейчас ведется работа над внедрением новых технологий глубокого машинного обучения (deep learning) и тем, чтобы в будущем алгоритм учитывал новостной поток.
«ВТБ использует технологии на основе искусственного интеллекта в большинстве процессов. Еще один шаг в данном направлении - внедрение робота, который с применением алгоритмов искусственного интеллекта формирует оптимальные инвестиционные портфели на базе торгующихся на Московской бирже ценных бумаг. Специалисты ВТБ постоянно совершенствуют данное решение, путем тестирования самых современных подходов к анализу финансовых рынков, в том числе применяя глубокие нейронные сети для отбора финансовых инструментов. В рамках дальнейшего развития данного направления ВТБ планирует создание алгоритмов искусственного интеллекта для анализа на базе торгующихся на иностранных рынках ценных бумаг», - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.
